Ignite Risk Engine

Веб-приложение для просмотра портфеля, прогнозов и риск-сценариев по инструментам Московской биржи. Проект использует Java 17, Spring Boot, Gradle и Apache Ignite как хранилище рыночных данных, портфелей, истории и расчетных снимков.

Подробное описание актуальной архитектуры вынесено в docs/architecture/architecture.md. В этом README оставлены сценарии использования и настройка решения под свой портфель.

Что Уже Умеет

• Показывает текущий состав портфеля: тикер, тип инструмента, котировку, количество и сумму позиции.
• Загружает текущие котировки и исторические данные из MOEX ISS.
• Поддерживает модельный источник данных MODEL для демо и fallback-сценариев.
• Работает с акциями, облигациями, фондами, валютой, фьючерсами и прочими инструментами, насколько их удается классифицировать по тикеру и данным MOEX.
• Считает прогнозную таблицу по базовым методам:
  • аналитический прогноз;
  • 120-дневная средняя;
  • выбранный сценарный расчет;
  • прогнозный денежный поток;
  • исторический средний поток за 1 год;
  • исторический средний поток за 3 года.
• Считает риск портфеля Monte Carlo на 5 000 сценариев.
• Показывает VaR 95, VaR 99, распределение доходностей, вклад позиций и классов активов в риск.
• Для облигаций подтягивает купоны, денежные потоки, НКД, доходность, срок до погашения и сценарную переоценку через кривую ставок.
• Для отдельных активов показывает карточку инструмента, историю цен, прогнозы, дивиденды, волатильность и быстрый сценарный расчет.
• Автоматически перечитывает конфиги и обновляет рынок в фоне.
• В техническом разделе показывает состояние хранилища, качество котировок, журнал запросов и производительность endpoint’ов.

Быстрый Запуск

Требования:

• Java 17;
• Gradle wrapper из репозитория;
• доступ к интернету, если нужен источник MOEX_ISS.

Запуск:

.\gradlew.bat :backend-api:bootRun

После старта откройте:

http://localhost:8080

Основные страницы:

• / - легкий обзор портфеля без прогнозных и риск-расчетов;
• /forecasts - прогнозы, базовые методы и денежные потоки;
• /risk - риск-анализ портфеля;
• /system - техническое состояние системы.

Как Настроить Свой Портфель

Портфели лежат в:

config-loader/src/main/resources/config/portfolios/

Создайте новый файл, например:

config-loader/src/main/resources/config/portfolios/my-portfolio.tsv

Формат простой: количество и тикер через табуляцию.

10	SBER
5	LKOH
20	SU26248RMFS3
100	USD

Имя файла без .tsv становится portfolioId. В примере это my-portfolio; он появится в выпадающем списке портфелей.

Поддерживается и расширенный формат с явным portfolioId в первой колонке:

my-portfolio	10	SBER
my-portfolio	5	LKOH

Количество может быть дробным. Для десятичных дробей можно использовать запятую, как в русской локали:

1,35	CNY

После изменения файла приложение перечитает конфиг автоматически. Если нужно гарантированно начать с чистого состояния, перезапустите backend.

Как Добавить Прогнозы

Прогнозы читаются из:

config-loader/src/main/resources/config/shares.tsv

Базовый пример для тикера:

SBER	forecast	340	360	390
	forecast.weight	0.3	0.4	0.3
	forecast.comment	Conservative	Base	Upside
	dividend.forecast	28	32	36
	dividend.forecast.weight	0.3	0.4	0.3
	dividend.forecast.comment	Low case	Base case	High case

Что это значит:

• forecast - прогнозные цены;
• forecast.weight - веса прогнозных цен;
• forecast.comment - подписи сценариев;
• dividend.forecast - ожидаемый годовой поток на одну бумагу;
• dividend.forecast.weight - веса прогнозов потока;
• dividend.forecast.comment - подписи сценариев потока.

Система использует эти данные для:

• аналитической цены;
• нижней границы прогноза;
• прогнозного денежного потока;
• сценарного расчета в режимах, где участвует аналитический прогноз.

Как Настроить Волатильность И Корреляции

Файл:

config-loader/src/main/resources/config/volatility.conf

В секции [volatility] задается базовая годовая волатильность по классам активов:

STOCK	0.38
BOND	0.14
FX	0.20
FUND	0.28

В секции [covariance] задается матрица корреляций между классами активов.

В секции [simulation-reference-weights] задаются веса базовых источников цены для смешанного прогноза:

current_price	1
moving_average_120	1
analyst_forecast	1

Если для инструмента накоплена достаточная история, система также может использовать реализованную волатильность по самому инструменту. Слишком экстремальные значения помечаются как исключенные и заменяются классовым fallback.

Как Выбрать Источник Данных

На главной и странице риска есть выбор источника рынка.

• MOEX_ISS - реальные данные MOEX ISS;
• MODEL - модельный snapshot из файла.

Модельный snapshot лежит здесь:

config-loader/src/main/resources/config/market-snapshots/model-market-snapshot.tsv

Его удобно использовать, когда нужен воспроизводимый демо-прогон без зависимости от внешнего API.

Как Читать Экраны

Главная страница:

• показывает только текущее состояние портфеля;
• не запускает прогнозный или риск-расчет;
• подходит для быстрого открытия после старта.

Прогнозы:

• сравнивают текущую цену, аналитику, 120-дневную среднюю и выбранный сценарий;
• отдельно показывают прогнозные и исторические денежные потоки;
• подсвечивают значения относительно других позиций портфеля.

Риски:

• показывает текущую стоимость портфеля;
• считает VaR 95 и VaR 99;
• строит распределение доходностей;
• показывает вклад позиций и классов активов;
• позволяет менять режим сценария, ключевую ставку, наклон и форму кривой.

Карточка актива:

• открывается по клику на тикер;
• показывает детали инструмента, историю цен, прогнозы, дивиденды, волатильность и быстрый расчет.

Технический раздел:

• показывает активный источник данных;
• статус последнего обновления котировок;
• объемы кэшей и истории;
• последние запросы к внешним источникам;
• медленные endpoint’ы и разбивку времени.

Основные API

• GET /portfolio/holdings?portfolioId=... - легкий состав портфеля без прогнозов и риска.
• GET /portfolio/analytics?portfolioId=... - прогнозная таблица портфеля.
• GET /portfolio/volatility?portfolioId=... - волатильность по позициям.
• GET /risk/{portfolioId} - последний риск-снимок.
• POST /risk/{portfolioId}?mode=... - принудительный пересчет риска.
• GET /market/current - текущий нормализованный рынок.
• POST /market/source/{source} - переключение источника данных.
• GET /api/assets/{ticker} - карточка инструмента.
• GET /api/stats - техническая статистика.
• GET /api/performance/requests - статистика HTTP-запросов.

Режимы Расчета Риска

• BLENDED_REFERENCES - смешивает текущую цену, аналитику и 120-дневную среднюю.
• MEAN_REVERSION_120 - тянет цену к 120-дневной средней.
• INDEPENDENT - независимые шоки по позициям.
• ASSET_CLASS_CORRELATED - шоки с корреляциями по классам активов.
• ANALYST_TARGET_ONLY - старт сценариев от аналитической цены.

Ограничения

• Это demo-проект, а не production-ready risk-платформа.
• По умолчанию поднимается один embedded Ignite-узел.
• Качество расчетов зависит от полноты истории и корректности входных конфигов.
• Исторические потоки в прогнозной таблице появляются только после загрузки дивидендной истории.
• CVaR / Expected Shortfall пока не выделен отдельной метрикой.